Hoạt động quản lý rủi ro tại Kim Eng Việt Nam

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI KIM ENG VIỆT NAM

Tại Công Ty Chứng Khoán Kim Eng, tất cả các hoạt động có thể phát sinh rủi ro cho công ty đều được phê duyệt, điều chỉnh và giám sát bởi Hội Đồng Quản Lý Rũi Ro (Risk Committee), Hội Đồng này bao gồm 3 thành viên của Hội đồng quản trị. 

Phòng Quản Lý Rủi Ro của Công ty chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Hội Đồng Quản Lý Rủi Ro mà không chịu sự chỉ dạo của Tổng Giám Đốc. 

KEVS luôn đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe khi xem xét lựa chọn cổ phiếu cho giao dịch ký quỹ. Điều quan trọng là các tiêu chuẩn này được xem xét độc lập bởi phòng phân tích và Hội đồng quản trị rủi ro.

Các tiêu chí đó bao gồm các chỉ tiêu về phân tích cơ bản như: Lợi nhuận sau thuế, Lợi nhuận lũy kế, Giá trị sổ sách, tỷ số EPS, Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tiền mặt,…Đồng thời các chỉ tiêu về thanh khoản: như khối lượng giao dịch bình quân/ ngày trong vòng 3 tháng, khối lượng giao dịch bình quân so với khối lượng cổ phiếu niêm yết.

Danh mục cổ phiếu được xây dựng độc lập không chịu áp lực của bất cứ khách hàng nào, hoặc phòng ban nào. Danh mục cho vay ký quỹ do Hội Đồng Quản Lý Rủi Ro duyệt. Danh mục này được xem xét định kỳ và bất thường tùy theo tình hình thị trường. 

Tỷ lệ cho vay ký quỹ luôn ở mức an toàn, tối đa không quá 40% trên tổng tài sản của khách hàng. Tỷ lệ cho vay liên quan tới xếp hạng cổ phiếu, tại KEVS chúng tôi duy trì 4 mức xếp hạng, tương ứng với các tỷ lệ cho vay từ 20% đến 40%.

KEVS có một hệ thống giám sát và quản lý các khoản cho vay bằng phần mềm tích hợp vào hệ thống giao dịch của Công ty. Do đó tại mọi thời điểm Công ty luôn nắm rõ các khách hàng của Công ty đang có tỷ lệ nợ như thế nào so với tổng giá trị danh mục, cũng như thời hạn mà khách hàng đang vay.

Phần mềm tích hợp cho phép không phát sinh các lỗi như các CTCK khác thường gặp nếu theo dõi thủ công. Bên cạnh đó, hàng ngày từ phần mềm theo dõi, Kiểm soát viên của phòng QLRR chiết xuất các báo cáo liên quan tới trạng thái nợ, thời gian nợ của các khách hàng, gửi cho các phòng ban liên quan. Kiểm soát viên cũng chiết xuất ra báo cáo tất cả các khách hàng vi phạm quy định vơi công ty để gửi cho Hội đồng QLRR biết và chuẩn bị các nghiệp vụ xử lý nợ trong thời gian không quá 3 ngày.

Là một cơ chế được quản lý hoàn toàn độc lập tại phòng QLRR, chỉ tuân thủ quy định của Hội đồng quản lý rủi ro. Phòng QLRR không phải thông báo cho phòng MG hay các phòng ban khác khi xử lý bán tài sản của những khách hàng không tuân thủ quy định của Công ty.

Chính nhờ vào tổ chức quản lý rui ro chặt chẽ và khoa học mà cho đến thời điểm hiện nay nợ xấu của KEVS là bằng 0.